Сравнение CBOA с MMAX
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while MMAX is actively managed. Over the past year, CBOA returned -4.82% vs 7.64% for MMAX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 3.11%.
CBOA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.26% | 5.24% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.11% | 7.74% |
Correlation
The correlation between CBOA and MMAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. MMAX — Ранг доходности на риск
CBOA
MMAX
Сравнение CBOA c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 2.51 | -1.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 22.42 | -23.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 111.83 | -113.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 5.51 | -6.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 3.13 | -3.36 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и MMAX
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.10%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -1.93% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -0.34% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -0.11% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.10% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 0.07% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и MMAX
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.34% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 0.96% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 1.39% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 2.49% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 2.49% | +2.65% |
Сравнение комиссий CBOA и MMAX
CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и MMAX
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности MMAX в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.39% | 2.24% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and MMAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (0.90%) compared to MMAX (0.34%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.10% vs MMAX's -1.93%.
On 1-year performance, MMAX leads with 7.64% vs -4.82% for CBOA. On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MMAX has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMAX has performed better with a 7.64% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.27% for MMAX.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.50% for MMAX.
MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.51 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор