Сравнение CBOA с CPNS
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos - CBOA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while CPNS tracks the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep. Both are passively managed. Over the past year, CBOA returned -6.50% vs 6.52% for CPNS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и CPNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у CPNS с доходностью 3.52%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и CPNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.22% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.52% | 10.00% |
Correlation
The correlation between CBOA and CPNS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. CPNS — Ранг доходности на риск
CBOA
CPNS
Сравнение CBOA c CPNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | CPNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.66 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.98 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 26.79 | -28.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и CPNS
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.92%, что больше максимальной просадки CPNS в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и CPNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -3.99% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -1.31% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | 0.00% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -0.35% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 0.24% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и CPNS
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.44% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 1.74% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 2.11% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 3.45% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 3.45% | +1.62% |
Сравнение комиссий CBOA и CPNS
И CBOA, и CPNS имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и CPNS
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как CPNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and CPNS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (1.16%) compared to CPNS (0.44%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.92% vs CPNS's -3.99%.
On 1-year performance, CPNS leads with 6.52% vs -6.50% for CBOA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPNS has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPNS has performed better with a 6.52% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA and CPNS have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for CPNS.
CBOA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep.
CPNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и CPNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор