Сравнение CBOA с APXM
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while APXM is actively managed. Over the past year, CBOA returned -5.36% vs 4.86% for APXM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у APXM с доходностью 1.82%.
CBOA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.53% | 3.95% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 1.82% | 5.24% |
Correlation
The correlation between CBOA and APXM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. APXM — Ранг доходности на риск
CBOA
APXM
Сравнение CBOA c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.10 | -1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 8.15 | -8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 55.77 | -56.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и APXM
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -0.60% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -0.60% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -0.36% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.04% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 0.09% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и APXM
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.76% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 1.06% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 1.22% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 1.36% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 1.36% | +3.77% |
Сравнение комиссий CBOA и APXM
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и APXM
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.40% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and APXM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (1.37%) compared to APXM (0.76%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.65% vs APXM's -0.60%.
On 1-year performance, APXM leads with 4.86% vs -5.36% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, APXM has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APXM has performed better with a 4.86% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
CBOA has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for APXM.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.85% for APXM.
APXM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор