PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с RSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLS с RSEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBLS returned 19.87%/yr vs 19.29%/yr for RSEE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBLS charges 1.95%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и RSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у RSEE с доходностью 15.92%.

CBLS

1 день
0.04%
1 месяц
8.64%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.60%
1 год
21.18%
3 года*
19.87%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

RSEE

1 день
-0.97%
1 месяц
7.65%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLS и RSEE

2026 (YTD)2025202420232022
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		24.21%5.87%28.74%-2.67%-8.14%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		15.92%20.54%18.54%10.21%-1.61%

Correlation

The correlation between CBLS and RSEE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

0.58

The correlation between CBLS and RSEE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CBLS и RSEE

Секторы
CBLS
RSEE

Технологии

32.3%
30.2%

Энергетика

10.0%
3.9%

Здравоохранение

9.2%
8.0%

Коммунальные услуги

7.5%
2.6%

Сырьевые материалы

7.5%
4.1%

Промышленность

3.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

0.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

-2.0%
8.9%

Недвижимость

-2.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

-3.8%
5.6%

Финансовые услуги

-6.8%
13.2%

Технологии

CBLS
32.3%
RSEE
30.2%

Энергетика

CBLS
10.0%
RSEE
3.9%

Здравоохранение

CBLS
9.2%
RSEE
8.0%

Коммунальные услуги

CBLS
7.5%
RSEE
2.6%

Сырьевые материалы

CBLS
7.5%
RSEE
4.1%

Промышленность

CBLS
3.8%
RSEE
10.9%

Потребительский циклический сектор

CBLS
0.4%
RSEE
10.3%

Коммуникационные услуги

CBLS
-2.0%
RSEE
8.9%

Недвижимость

CBLS
-2.4%
RSEE
2.4%

Потребительский защитный сектор

CBLS
-3.8%
RSEE
5.6%

Финансовые услуги

CBLS
-6.8%
RSEE
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Rareview Systematic Equity ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY

Доходность на риск

CBLS vs. RSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c RSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSRSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.13

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.86

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.90

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

12.05

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. RSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа RSEE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и RSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSRSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.13

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CBLS и RSEE

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и RSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLSRSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-21.60%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-12.89%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-21.60%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-3.78%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.10%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и RSEE

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLSRSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.39%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

13.86%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

17.56%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

19.00%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

19.00%

-2.87%

Сравнение комиссий CBLS и RSEE

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии RSEE в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и RSEE

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности RSEE в 0.21%

ПозицияTTM2025202420232022
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.72%0.90%0.73%0.44%0.00%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%

Часто задаваемые вопросы

CBLS and RSEE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBLS has higher volatility (7.07%) compared to RSEE (5.39%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs RSEE's -21.60%.

On 3-year performance, CBLS leads with 19.87% vs 19.29% for RSEE. On fees, RSEE is cheaper at 1.27% per year. On volatility, RSEE has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CBLS has performed better with a 19.87% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSEE is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.

CBLS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.21% for RSEE.

They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and Rareview Funds. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 1.27% for RSEE.

RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLS и RSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор