PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLS с IDUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBLS returned 19.87%/yr vs 18.02%/yr for IDUB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBLS charges 1.95%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у IDUB с доходностью 16.05%.

CBLS

1 день
0.04%
1 месяц
8.64%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.60%
1 год
21.18%
3 года*
19.87%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

IDUB

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLS и IDUB

2026 (YTD)20252024202320222021
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		24.21%5.87%28.74%-2.67%-11.64%-5.56%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Correlation

The correlation between CBLS and IDUB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.57

The correlation between CBLS and IDUB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CBLS и IDUB

Секторы
CBLS
IDUB

Технологии

32.3%
15.9%

Энергетика

10.0%
5.4%

Здравоохранение

9.2%
7.7%

Коммунальные услуги

7.5%
3.3%

Сырьевые материалы

7.5%
7.9%

Промышленность

3.8%
15.9%

Потребительский циклический сектор

0.4%
8.8%

Коммуникационные услуги

-2.0%
4.7%

Недвижимость

-2.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

-3.8%
5.3%

Финансовые услуги

-6.8%
22.5%

Технологии

CBLS
32.3%
IDUB
15.9%

Энергетика

CBLS
10.0%
IDUB
5.4%

Здравоохранение

CBLS
9.2%
IDUB
7.7%

Коммунальные услуги

CBLS
7.5%
IDUB
3.3%

Сырьевые материалы

CBLS
7.5%
IDUB
7.9%

Промышленность

CBLS
3.8%
IDUB
15.9%

Потребительский циклический сектор

CBLS
0.4%
IDUB
8.8%

Коммуникационные услуги

CBLS
-2.0%
IDUB
4.7%

Недвижимость

CBLS
-2.4%
IDUB
2.6%

Потребительский защитный сектор

CBLS
-3.8%
IDUB
5.3%

Финансовые услуги

CBLS
-6.8%
IDUB
22.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR

Доходность на риск

CBLS vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSIDUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.21

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.08

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.98

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

11.87

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа IDUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.21

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CBLS и IDUB

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и IDUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLSIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-29.20%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-11.46%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-12.88%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-11.17%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.87%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и IDUB

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLSIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.23%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.95%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

15.48%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

14.64%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

14.64%

+1.49%

Сравнение комиссий CBLS и IDUB

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и IDUB

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности IDUB в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.72%0.90%0.73%0.44%0.00%0.00%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Часто задаваемые вопросы

CBLS and IDUB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBLS has higher volatility (7.07%) compared to IDUB (5.23%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs IDUB's -29.20%.

On 3-year performance, CBLS leads with 19.87% vs 18.02% for IDUB. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDUB has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CBLS has performed better with a 19.87% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.

IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.72% for CBLS.

They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and Aptus. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 0.45% for IDUB.

IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLS и IDUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор