Сравнение CBLS с EMPB
CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, CBLS returned 12.54% vs 14.66% for EMPB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBLS charges 1.95%/yr vs 1.82%/yr for EMPB.
Доходность
Сравнение доходности CBLS и EMPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBLS показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у EMPB с доходностью 13.08%.
CBLS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 16.34%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- —
EMPB
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBLS и EMPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 16.34% | 5.87% | -0.99% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 13.08% | 14.84% | 0.43% |
Correlation
The correlation between CBLS and EMPB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between CBLS and EMPB has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBLS vs. EMPB — Ранг доходности на риск
CBLS
EMPB
Сравнение CBLS c EMPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBLS | EMPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.46 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 7.18 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBLS и EMPB
Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и EMPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBLS | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -7.55% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -5.98% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -2.10% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -1.43% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.04% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLS и EMPB
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBLS | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 3.29% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 8.78% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 11.38% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 11.67% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 11.67% | +4.62% |
Сравнение комиссий CBLS и EMPB
CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии EMPB в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLS и EMPB
Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EMPB в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.90% | 0.73% | 0.44% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.78% | 0.88% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBLS and EMPB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBLS has higher volatility (5.78%) compared to EMPB (3.29%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs EMPB's -7.55%.
On 1-year performance, EMPB leads with 14.66% vs 12.54% for CBLS. On fees, EMPB is cheaper at 1.82% per year. On volatility, EMPB has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMPB has performed better with a 14.66% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMPB is cheaper with a 1.82% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
CBLS and EMPB have nearly identical dividend yields, around 0.77%.
They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and Empowered Funds. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 1.82% for EMPB.
EMPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBLS и EMPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор