PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с EMPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLS с EMPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, CBLS returned 21.18% vs 21.16% for EMPB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBLS charges 1.95%/yr vs 1.82%/yr for EMPB.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и EMPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у EMPB с доходностью 13.46%.

CBLS

1 день
0.04%
1 месяц
8.64%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.60%
1 год
21.18%
3 года*
19.87%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

EMPB

1 день
0.34%
1 месяц
5.35%
С начала года
13.46%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLS и EMPB

2026 (YTD)20252024
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		24.21%5.87%-0.01%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		13.46%14.84%0.89%

Correlation

The correlation between CBLS and EMPB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.51

The correlation between CBLS and EMPB has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с CSMEMPB с HEFTEMPB с MARBEMPB с ORREMPB с WTIPEMPB с NLSIEMPB с QAI

Доходность на риск

CBLS vs. EMPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c EMPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSEMPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.87

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.63

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.55

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

10.44

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. EMPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPB равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и EMPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSEMPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.75

-1.12

Просадки

Сравнение просадок CBLS и EMPB

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и EMPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLSEMPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-7.55%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-5.98%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-1.50%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.03%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и EMPB

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLSEMPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

2.57%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

8.47%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

11.39%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

11.81%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

11.81%

+4.32%

Сравнение комиссий CBLS и EMPB

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии EMPB в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и EMPB

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности EMPB в 0.77%

ПозицияTTM202520242023
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.72%0.90%0.73%0.44%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.77%0.88%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBLS and EMPB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBLS has higher volatility (7.07%) compared to EMPB (2.57%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs EMPB's -7.55%.

On 1-year performance, CBLS leads with 21.18% vs 21.16% for EMPB. On fees, EMPB is cheaper at 1.82% per year. On volatility, EMPB has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBLS has performed better with a 21.18% return vs 21.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMPB is cheaper with a 1.82% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.

EMPB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.72% for CBLS.

They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and Empowered Funds. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 1.82% for EMPB.

EMPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLS и EMPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор