Сравнение CBLS с ATTR
CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CBLS charges 1.95%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности CBLS и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBLS показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у ATTR с доходностью 4.25%.
CBLS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBLS и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 24.21% | -1.85% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between CBLS and ATTR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBLS vs. ATTR — Ранг доходности на риск
CBLS
ATTR
Сравнение CBLS c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBLS | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.81 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок CBLS и ATTR
Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -1.76% | -31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -0.18% | -12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLS и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 2.97% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 2.97% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 2.97% | +13.16% |
Сравнение комиссий CBLS и ATTR
CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLS и ATTR
Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.72% | 0.90% | 0.73% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
CBLS and ATTR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
CBLS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для CBLS и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор