Сравнение CBLDX с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и MPLX LP (MPLX).
CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CBLDX и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBLDX и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 0.46% | 6.04% | 7.11% | 7.71% | 0.66% | 7.44% | 3.59% | 3.50% | 1.67% |
MPLX MPLX LP | 9.03% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -12.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CBLDX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.03%.
CBLDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
MPLX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBLDX vs. MPLX — Ранг доходности на риск
CBLDX
MPLX
Сравнение CBLDX c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBLDX | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.52 | 0.82 | +2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.05 | 1.19 | +3.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.16 | +0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 1.07 | +4.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.00 | 3.80 | +21.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBLDX | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 0.82 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.27 | 1.44 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 0.39 | +2.15 |
Корреляция
Корреляция между CBLDX и MPLX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLDX и MPLX
Дивидендная доходность CBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности MPLX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 6.27% | 6.43% | 7.12% | 7.65% | 5.07% | 5.13% | 3.97% | 2.85% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 7.12% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок CBLDX и MPLX
Максимальная просадка CBLDX за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLDX и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBLDX | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -85.72% | +77.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -13.38% | +12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.88% | -18.46% | +16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -3.55% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -30.33% | +30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 3.75% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLDX и MPLX
Текущая волатильность для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) составляет 0.65%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что CBLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBLDX | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 3.97% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 11.15% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 18.89% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 19.54% | -17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 30.91% | -29.08% |