PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLDX с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBLDX с MPLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и MPLX LP (MPLX).

CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CBLDX и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBLDX и MPLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		0.35%6.04%7.11%7.71%0.66%7.44%3.59%3.50%1.67%
MPLX
MPLX LP		6.83%20.54%41.72%22.46%21.09%53.92%-1.79%-8.25%-12.69%

Доходность по периодам

С начала года, CBLDX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 6.83%.

CBLDX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.95%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.10%
10 лет*
—

MPLX

1 день
-2.02%
1 месяц
-5.44%
С начала года
6.83%
6 месяцев
17.17%
1 год
12.76%
3 года*
27.71%
5 лет*
27.38%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

MPLX LP

Часто сравнивают с CBLDX:
CBLDX с PIMIXCBLDX с ICMUXCBLDX с JAAACBLDX с CLOZCBLDX с SWVXXCBLDX с SEIXCBLDX с FFRHX
Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE

Доходность на риск

CBLDX vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLDX
Ранг доходности на риск CBLDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLDX c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLDXMPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.43

0.68

+2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.92

1.01

+3.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.03

1.13

+0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

0.97

+4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.86

3.47

+20.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLDX vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLDX на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа MPLX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLDX и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLDXMPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

0.68

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.25

1.41

+1.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

0.39

+2.15

Корреляция

Корреляция между CBLDX и MPLX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLDX и MPLX

Дивидендная доходность CBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности MPLX в 7.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		6.27%6.43%7.12%7.65%5.07%5.13%3.97%2.85%2.18%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		7.27%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Просадки

Сравнение просадок CBLDX и MPLX

Максимальная просадка CBLDX за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLDX и MPLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBLDXMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.15%

-85.72%

+77.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-13.38%

+12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.88%

-18.46%

+16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-5.49%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-30.32%

+30.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

3.76%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLDX и MPLX

Текущая волатильность для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) составляет 0.65%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что CBLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBLDXMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

4.39%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

11.36%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

18.97%

-17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

19.55%

-17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

30.91%

-29.08%