PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLDX с MNHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLDX с MNHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBLDX (CrossingBridge Low Duration High Yield Fund) and MNHYX (Manning & Napier High Yield Bond Series) are both mutual funds - CBLDX is a Multisector Bonds fund managed by CrossingBridge, while MNHYX is a High Yield Bonds fund managed by Manning & Napier. Over the past 5 years, CBLDX returned 5.20%/yr vs 5.58%/yr for MNHYX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CBLDX charges 0.88%/yr vs 0.90%/yr for MNHYX.

Доходность

Сравнение доходности CBLDX и MNHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у MNHYX с доходностью 2.47%.

CBLDX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.06%
3 года*
6.60%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—

MNHYX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.36%
1 год
7.99%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.58%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLDX и MNHYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		1.72%6.04%7.11%7.71%0.66%7.44%3.59%3.50%1.67%
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		2.47%6.65%9.63%13.19%-7.59%9.99%6.26%13.99%-1.69%

Correlation

The correlation between CBLDX and MNHYX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

Manning & Napier High Yield Bond Series

Часто сравнивают с CBLDX:
CBLDX с PIMIXCBLDX с ICMUXCBLDX с JAAACBLDX с CLOZCBLDX с SEIXCBLDX с SWVXXCBLDX с FFRHX
Часто сравнивают с MNHYX:
MNHYX с ICMUXMNHYX с FDHYMNHYX с RCTIXMNHYX с FAGIXMNHYX с HYGMNHYX с ANGLMNHYX с PYFRX

Доходность на риск

CBLDX vs. MNHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLDX
Ранг доходности на риск CBLDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MNHYX
Ранг доходности на риск MNHYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLDX c MNHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLDXMNHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
3.01

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
4.56

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

1.70

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.99

3.29

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.82

14.76

+13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLDX vs. MNHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLDX на текущий момент составляет 3.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNHYX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLDX и MNHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLDXMNHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

3.01

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.29

1.52

+1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

1.83

+0.76

Просадки

Сравнение просадок CBLDX и MNHYX

Максимальная просадка CBLDX за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки MNHYX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLDX и MNHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLDXMNHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.15%

-19.70%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-2.51%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.05%

-4.43%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.88%

-10.84%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.20%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-1.56%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.56%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLDX и MNHYX

Текущая волатильность для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) составляет 0.33%, в то время как у Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что CBLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLDXMNHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.79%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

2.13%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

2.74%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

3.70%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

4.15%

-2.33%

Сравнение комиссий CBLDX и MNHYX

CBLDX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MNHYX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLDX и MNHYX

Дивидендная доходность CBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности MNHYX в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		6.23%6.43%7.12%7.65%5.07%5.13%3.97%2.85%2.18%0.00%0.00%0.00%
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		6.66%6.95%6.38%6.66%5.93%7.93%4.98%6.63%5.26%5.16%6.49%5.60%

Часто задаваемые вопросы

CBLDX and MNHYX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNHYX has higher volatility (0.79%) compared to CBLDX (0.33%). In terms of maximum drawdown, CBLDX dropped -8.15% vs MNHYX's -19.70%.

CBLDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLDX и MNHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор