Сравнение CBLAX с VBAIX
CBLAX (Columbia Balanced Fund Class A) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both Diversified Portfolio funds. CBLAX is actively managed, while VBAIX is passively managed. Over the past 10 years, CBLAX returned 9.65%/yr vs 9.86%/yr for VBAIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CBLAX charges 0.91%/yr vs 0.04%/yr for VBAIX.
Доходность
Сравнение доходности CBLAX и VBAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBLAX показывает доходность 6.87%, а VBAIX немного выше – 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBLAX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции VBAIX немного впереди с 9.86%.
CBLAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.65%
VBAIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам CBLAX и VBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLAX Columbia Balanced Fund Class A | 6.87% | 13.86% | 14.30% | 21.20% | -16.84% | 14.64% | 17.59% | 22.75% | -5.98% | 14.01% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 7.17% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
Correlation
The correlation between CBLAX and VBAIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2002 г. | 0.97 |
The correlation between CBLAX and VBAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBLAX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск
CBLAX
VBAIX
Сравнение CBLAX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBLAX | VBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.67 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 11.69 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBLAX и VBAIX
Максимальная просадка CBLAX за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLAX и VBAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBLAX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -35.82% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -5.84% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | -11.57% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -21.52% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.75% | -22.77% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -4.40% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.33% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLAX и VBAIX
Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что CBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBLAX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.38% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 6.77% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 8.38% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 11.18% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 11.24% | +0.12% |
Сравнение комиссий CBLAX и VBAIX
CBLAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLAX и VBAIX
Дивидендная доходность CBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности VBAIX в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLAX Columbia Balanced Fund Class A | 5.87% | 6.16% | 7.55% | 1.60% | 5.07% | 8.98% | 5.07% | 3.91% | 5.53% | 2.55% | 1.35% | 3.78% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.32% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CBLAX and VBAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CBLAX has higher volatility (2.71%) compared to VBAIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, CBLAX dropped -34.71% vs VBAIX's -35.82%.
VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBLAX и VBAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор