PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLAX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLAX с CBALX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CBLAX (Columbia Balanced Fund Class A) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds from Columbia. Over the past 10 years, CBLAX returned 9.77%/yr vs 10.04%/yr for CBALX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CBLAX charges 0.91%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.

Доходность

Сравнение доходности CBLAX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBLAX показывает доходность 6.39%, а CBALX немного выше – 6.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBLAX имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции CBALX немного впереди с 10.04%.

CBLAX

1 день
0.45%
1 месяц
2.08%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.29%
3 года*
14.99%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.77%

CBALX

1 день
0.45%
1 месяц
2.11%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.61%
1 год
18.57%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLAX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBLAX
Columbia Balanced Fund Class A		6.39%13.86%14.30%21.20%-16.84%14.64%17.59%22.75%-5.98%14.01%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.51%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Correlation

The correlation between CBLAX and CBALX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2002 г.

1.00

The correlation between CBLAX and CBALX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund Class A

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с CBLAX:
CBLAX с SLMCXCBLAX с FSIRXCBLAX с FSRRXCBLAX с CDDYXCBLAX с MHELXCBLAX с SCLAXCBLAX с AVEFX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Доходность на риск

CBLAX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLAX
Ранг доходности на риск CBLAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLAX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLAXCBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.22

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.15

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.76

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

11.86

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLAX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLAX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLAXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.71

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CBLAX и CBALX

Максимальная просадка CBLAX за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLAX и CBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLAXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-34.53%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.63%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.11%

-12.06%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-20.91%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.75%

-22.73%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.29%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.31%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.54%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLAX и CBALX

Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX) имеют волатильность 2.56% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLAXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.53%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

6.39%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

8.25%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

11.08%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

11.34%

+0.01%

Сравнение комиссий CBLAX и CBALX

CBLAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLAX и CBALX

Дивидендная доходность CBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности CBALX в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.10%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
CBLAX
Columbia Balanced Fund Class A		5.85%6.16%7.55%1.60%5.07%8.98%5.07%3.91%5.53%2.55%1.35%3.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, CBLAX and CBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CBLAX has higher volatility (2.56%) compared to CBALX (2.53%). In terms of maximum drawdown, CBLAX dropped -34.71% vs CBALX's -34.53%.

CBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLAX и CBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор