PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с ZTIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с ZTIP.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. CBIL.TO is actively managed, while ZTIP.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.62%/yr vs 6.70%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и ZTIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у ZTIP.TO с доходностью 3.59%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.34%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTIP.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.56%
С начала года
3.59%
6 месяцев
3.34%
1 год
7.26%
3 года*
6.70%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и ZTIP.TO

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.93%2.68%4.47%3.36%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.59%1.12%13.84%0.69%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and ZTIP.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с ZMMK.TO

Доходность на риск

CBIL.TO vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBIL.TOZTIP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.29
1.48

+7.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.67
2.08

+19.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.59

1.34

+4.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.18

1.80

+57.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

326.28

4.84

+321.45

CBIL.TO vs. ZTIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.29, что выше коэффициента Шарпа ZTIP.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и ZTIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и ZTIP.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки ZTIP.TO в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и ZTIP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOZTIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-5.60%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-3.78%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-5.60%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-1.53%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.40%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и ZTIP.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.06%, в то время как у BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOZTIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.63%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

2.97%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

4.61%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

6.36%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

6.27%

-5.95%

Сравнение комиссий CBIL.TO и ZTIP.TO

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZTIP.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и ZTIP.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности ZTIP.TO в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.58%4.38%3.39%0.00%0.00%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.42%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and ZTIP.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for ZTIP.TO.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.17% for ZTIP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и ZTIP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор