PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с XSH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds. CBIL.TO is actively managed, while XSH.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.63%/yr vs 6.03%/yr for XSH.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у XSH.TO с доходностью 1.28%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.85%
3 года*
6.03%
5 лет*
2.85%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и XSH.TO

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		1.28%4.61%7.11%4.91%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and XSH.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.10

The correlation between CBIL.TO and XSH.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO

Доходность на риск

CBIL.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBIL.TOXSH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.50
1.79

+7.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.69
2.51

+21.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.40

1.36

+4.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.99

2.57

+56.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

342.51

10.05

+332.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBIL.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.50, что выше коэффициента Шарпа XSH.TO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBIL.TOXSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50

1.79

+7.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.65

0.74

+10.91

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и XSH.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и XSH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-14.24%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-1.51%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-1.51%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.93%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.38%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и XSH.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.80%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

1.83%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

2.16%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

2.83%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

4.42%

-4.11%

Сравнение комиссий CBIL.TO и XSH.TO

И CBIL.TO, и XSH.TO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и XSH.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности XSH.TO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.90%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and XSH.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO and XSH.TO have the same expense ratio: 0.10% per year.

They also come from different issuers: Global X and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и XSH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор