Сравнение CBIL.TO с CFOU.TO
CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. CBIL.TO is actively managed, while CFOU.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.54%/yr vs 65.97%/yr for CFOU.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBIL.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBIL.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 54.94%.
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFOU.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 11.58%
- 6 месяцев
- 50.22%
- С начала года
- 54.94%
- 1 год
- 119.51%
- 3 года*
- 65.97%
- 5 лет*
- 35.07%
- 10 лет*
- 25.95%
Сравнение доходности по годам CBIL.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 1.12% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 54.94% | 69.17% | 56.15% | 14.29% |
Correlation
The correlation between CBIL.TO and CFOU.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBIL.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
CBIL.TO
CFOU.TO
Сравнение CBIL.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBIL.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.33 | 1.70 | +3.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.06 | 7.48 | +50.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 315.36 | 30.54 | +284.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBIL.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBIL.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -86.23% | +86.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -16.08% | +16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -24.95% | +24.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -22.31% | +22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.93% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBIL.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBIL.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 6.94% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 21.52% | -21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 25.56% | -25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 27.68% | -27.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 33.79% | -33.47% |
Сравнение комиссий CBIL.TO и CFOU.TO
CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBIL.TO и CFOU.TO
Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.24% | 2.58% | 4.38% | 3.39% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBIL.TO and CFOU.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CFOU.TO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор