Сравнение CBFSX с PRPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).
CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и PRPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFSX и PRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -1.27% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | -0.95% | 11.87% | 3.20% | 8.81% | -17.71% | -0.76% | 7.87% | 15.77% | -3.05% | 6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью -0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBFSX имеют среднегодовую доходность 2.93%, а акции PRPIX немного отстают с 2.89%.
CBFSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.93%
PRPIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFSX и PRPIX
CBFSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRPIX в 0.56%.
Доходность на риск
CBFSX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск
CBFSX
PRPIX
Сравнение CBFSX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFSX | PRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.83 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.64 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.54 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 9.06 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFSX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.83 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.18 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CBFSX и PRPIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и PRPIX
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности PRPIX в 8.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.59% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 8.71% | 8.26% | 5.18% | 4.13% | 2.42% | 5.61% | 3.82% | 5.47% | 3.47% | 3.95% | 3.20% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и PRPIX
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и PRPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFSX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -24.24% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -3.59% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -24.24% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -24.24% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -2.80% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.21% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и PRPIX
JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFSX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.72% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.92% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.78% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 6.57% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.01% | -0.02% |