Сравнение CBFSX с PLTR
CBFSX (JPMorgan Corporate Bond Fund) is Corporate Bonds fund managed by JPMorgan, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CBFSX returned 0.75%/yr vs 42.70%/yr for PLTR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.00%.
CBFSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 2.88%
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBFSX и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 0.29% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 3.54% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between CBFSX and PLTR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBFSX vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CBFSX
PLTR
Сравнение CBFSX c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFSX | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.18 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 0.33 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFSX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.13 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.66 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и PLTR
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBFSX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -84.62% | +62.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -38.19% | +34.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.62% | -40.61% | +33.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -79.14% | +56.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -31.36% | +29.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -40.31% | +35.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 20.40% | -19.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и PLTR
Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) составляет 1.47%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBFSX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 18.39% | -16.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 38.32% | -35.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 51.70% | -47.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 65.41% | -58.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 69.86% | -63.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и PLTR
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.53% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBFSX and PLTR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (18.39%) compared to CBFSX (1.47%). In terms of maximum drawdown, CBFSX dropped -22.42% vs PLTR's -84.62%.
CBFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBFSX и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор