PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFSX с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBFSX с FIIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX).

CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CBFSX и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBFSX и FIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		-1.27%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-1.02%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, CBFSX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у FIIFX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции CBFSX превзошли акции FIIFX по среднегодовой доходности: 2.93% против 2.47% соответственно.

CBFSX

1 день
0.48%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.51%
1 год
4.00%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.93%

FIIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.17%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Corporate Bond Fund

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с CBFSX:
CBFSX с MGHYXCBFSX с GUSTXCBFSX с USIGCBFSX с CSH2.LCBFSX с MIFIXCBFSX с SMARXCBFSX с LKFIX
Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с IDMIXFIIFX с MIFIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX

Сравнение комиссий CBFSX и FIIFX

CBFSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FIIFX в 0.58%.

FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund

Доходность на риск

CBFSX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFSX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFSXFIIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.49

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.25

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.21

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

8.69

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFSX vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFSX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FIIFX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFSX и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFSXFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.49

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.24

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.07

-0.55

Корреляция

Корреляция между CBFSX и FIIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFSX и FIIFX

Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FIIFX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.59%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.89%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%

Просадки

Сравнение просадок CBFSX и FIIFX

Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и FIIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBFSXFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-14.85%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-2.28%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-14.85%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-14.85%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-1.94%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-1.93%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.58%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFSX и FIIFX

JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBFSXFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.02%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

1.97%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

3.38%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

4.26%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

3.80%

+2.19%