PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFAX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBFAX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CBFAX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBFAX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		-0.21%17.10%6.50%13.69%-14.29%9.14%10.45%4.95%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

CBFAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
2.21%
1 год
14.53%
3 года*
10.78%
5 лет*
5.24%
10 лет*
6.57%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с CBFAX:
CBFAX с FXAIXCBFAX с VOOCBFAX с WARAXCBFAX с LFMIXCBFAX с RAPZXCBFAX с AMCPXCBFAX с AMECX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с JNSMXPDSYX с FESGXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий CBFAX и PDSYX

CBFAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund

Доходность на риск

CBFAX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFAX
Ранг доходности на риск CBFAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFAX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFAXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.59

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.98

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.56

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.04

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

17.91

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFAX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFAX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFAXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между CBFAX и PDSYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFAX и PDSYX

Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		6.36%6.32%5.50%1.58%1.49%6.01%1.21%1.83%2.25%3.11%1.93%3.20%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBFAX и PDSYX

Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBFAXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-30.01%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-5.32%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-10.95%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.04%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.46%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.61%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFAX и PDSYX

American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBFAXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.19%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

2.28%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

6.83%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

6.38%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

8.82%

+1.60%