PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFAX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBFAX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CBFAX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBFAX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		-0.21%17.10%6.50%13.69%-14.29%9.14%10.45%17.22%-6.18%13.96%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции CBFAX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 6.57% против 14.56% соответственно.

CBFAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
2.21%
1 год
14.53%
3 года*
10.78%
5 лет*
5.24%
10 лет*
6.57%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с CBFAX:
CBFAX с FXAIXCBFAX с VOOCBFAX с WARAXCBFAX с LFMIXCBFAX с RAPZXCBFAX с AMCPXCBFAX с AMECX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий CBFAX и GFFFX

CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

CBFAX
American Funds Global Balanced Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

CBFAX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFAX
Ранг доходности на риск CBFAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFAX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFAXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.85

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.36

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.28

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

4.85

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFAX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFAX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFAX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFAXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.85

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.75

-0.14

Корреляция

Корреляция между CBFAX и GFFFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFAX и GFFFX

Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		6.36%6.32%5.50%1.58%1.49%6.01%1.21%1.83%2.25%3.11%1.93%3.20%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок CBFAX и GFFFX

Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBFAXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-36.26%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-13.74%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-36.26%

+13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

-36.26%

+12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-10.67%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.60%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.62%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFAX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) составляет 4.13%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBFAXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.76%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

12.14%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

21.02%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

20.23%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

19.64%

-9.22%