PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFAX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBFAX с ANCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).

CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности CBFAX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBFAX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		-0.21%17.10%6.50%13.69%-14.29%9.14%10.45%17.22%-6.18%13.96%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-3.35%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции CBFAX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 6.57% против 13.25% соответственно.

CBFAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
2.21%
1 год
14.53%
3 года*
10.78%
5 лет*
5.24%
10 лет*
6.57%

ANCFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
0.12%
1 год
23.25%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с CBFAX:
CBFAX с FXAIXCBFAX с VOOCBFAX с WARAXCBFAX с LFMIXCBFAX с RAPZXCBFAX с AMCPXCBFAX с AMECX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Сравнение комиссий CBFAX и ANCFX

CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ANCFX в 0.59%.

CBFAX
American Funds Global Balanced Fund
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A

Доходность на риск

CBFAX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFAX
Ранг доходности на риск CBFAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFAX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFAXANCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.33

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.00

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.13

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

9.34

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFAX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFAX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFAXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.62

0.00

Корреляция

Корреляция между CBFAX и ANCFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFAX и ANCFX

Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности ANCFX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		6.36%6.32%5.50%1.58%1.49%6.01%1.21%1.83%2.25%3.11%1.93%3.20%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.85%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок CBFAX и ANCFX

Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и ANCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBFAXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-53.29%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-11.35%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-25.07%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

-33.93%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-8.02%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.34%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.59%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFAX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) составляет 4.13%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBFAXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.04%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

11.03%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

18.13%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

16.72%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

17.67%

-7.25%