Сравнение CBALX с ISGLX
CBALX (Columbia Balanced Fund) and ISGLX (Columbia Integrated Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia, while ISGLX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Columbia. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBALX charges 0.67%/yr vs 0.98%/yr for ISGLX.
Доходность
Сравнение доходности CBALX и ISGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBALX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.10%
ISGLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBALX и ISGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.82% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -15.05% |
ISGLX Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.26% | 17.89% | -19.47% |
Correlation
The correlation between CBALX and ISGLX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between CBALX and ISGLX shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBALX vs. ISGLX — Ранг доходности на риск
CBALX
ISGLX
Сравнение CBALX c ISGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBALX | ISGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBALX | ISGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и ISGLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBALX | ISGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и ISGLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBALX | ISGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | — | — |
Сравнение комиссий CBALX и ISGLX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ISGLX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и ISGLX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как ISGLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.08% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
ISGLX Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBALX and ISGLX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBALX и ISGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор