Сравнение CBAAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CBAAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBAAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | -1.31% | 16.62% | 11.27% | 13.82% | -13.58% | 13.79% | 13.20% | 19.42% | -4.63% | 16.65% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции CBAAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.45% против 7.01% соответственно.
CBAAX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.45%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBAAX и PUDZX
CBAAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
CBAAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
CBAAX
PUDZX
Сравнение CBAAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBAAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.04 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.65 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.45 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 13.65 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBAAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.04 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.52 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между CBAAX и PUDZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAAX и PUDZX
Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | 5.88% | 5.81% | 3.56% | 2.26% | 5.97% | 4.95% | 2.54% | 3.80% | 4.65% | 3.43% | 3.59% | 3.59% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CBAAX и PUDZX
Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBAAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -21.53% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -8.20% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -17.98% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -21.53% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -1.59% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -5.31% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.47% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAAX и PUDZX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBAAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.71% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 6.29% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 9.72% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 10.59% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 9.70% | +1.07% |