Сравнение CBAAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CBAAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBAAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | -1.31% | 16.62% | 11.27% | 13.82% | -13.58% | 13.79% | 13.20% | 19.42% | -4.63% | 16.65% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции CBAAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.45% против 5.50% соответственно.
CBAAX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.45%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBAAX и NWQIX
CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
CBAAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
CBAAX
NWQIX
Сравнение CBAAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBAAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.69 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.72 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.59 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.30 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 13.39 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBAAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.69 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CBAAX и NWQIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAAX и NWQIX
Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | 5.88% | 5.81% | 3.56% | 2.26% | 5.97% | 4.95% | 2.54% | 3.80% | 4.65% | 3.43% | 3.59% | 3.59% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок CBAAX и NWQIX
Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, примерно равная максимальной просадке NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBAAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -23.89% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -3.75% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -17.75% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -23.89% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -1.82% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -3.03% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.92% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAAX и NWQIX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBAAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.97% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 2.98% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 4.54% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 5.66% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 6.32% | +4.45% |