Сравнение CAXAX с TRXAX
CAXAX (Catalyst/MAP Global Equity Fund) and TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) are both mutual funds - CAXAX is a Global Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds, while TRXAX is a Global Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CAXAX returned 9.53%/yr vs 5.61%/yr for TRXAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CAXAX charges 1.21%/yr vs 1.22%/yr for TRXAX.
Доходность
Сравнение доходности CAXAX и TRXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAXAX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у TRXAX с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции CAXAX превзошли акции TRXAX по среднегодовой доходности: 9.53% против 5.61% соответственно.
CAXAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 9.53%
TRXAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам CAXAX и TRXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 9.61% | 22.46% | 7.62% | 10.71% | -11.04% | 16.54% | 5.48% | 18.84% | -3.19% | 17.11% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 6.01% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
Correlation
The correlation between CAXAX and TRXAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between CAXAX and TRXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAXAX vs. TRXAX — Ранг доходности на риск
CAXAX
TRXAX
Сравнение CAXAX c TRXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAXAX | TRXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.51 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 8.58 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAXAX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CAXAX и TRXAX
Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и TRXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAXAX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.50% | -20.50% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -5.60% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | -6.04% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -16.03% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -20.50% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -1.70% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -2.66% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.64% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAXAX и TRXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAXAX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.36% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 4.82% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 6.09% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 7.85% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 8.26% | +5.57% |
Сравнение комиссий CAXAX и TRXAX
CAXAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии TRXAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAXAX и TRXAX
Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности TRXAX в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 5.96% | 6.53% | 8.29% | 2.38% | 0.00% | 1.75% | 1.78% | 4.67% | 9.90% | 2.88% | 1.57% | 1.18% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.20% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CAXAX and TRXAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CAXAX has higher volatility (2.12%) compared to TRXAX (1.36%). In terms of maximum drawdown, CAXAX dropped -32.50% vs TRXAX's -20.50%.
TRXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAXAX и TRXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор