PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAXAX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAXAX с GMGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAXAX (Catalyst/MAP Global Equity Fund) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CAXAX returned 9.56%/yr vs 11.28%/yr for GMGEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CAXAX charges 1.21%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.

Доходность

Сравнение доходности CAXAX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAXAX показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции CAXAX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 9.56% против 11.28% соответственно.

CAXAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.11%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.82%
1 год
20.90%
3 года*
15.34%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.56%

GMGEX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.86%
С начала года
19.27%
6 месяцев
21.08%
1 год
41.55%
3 года*
21.78%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAXAX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		9.87%22.46%7.62%10.71%-11.04%16.54%5.48%18.84%-3.19%17.11%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		19.27%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Correlation

The correlation between CAXAX and GMGEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г.

0.87

The correlation between CAXAX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/MAP Global Equity Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с CAXAX:
CAXAX с SCHDCAXAX с VOOCAXAX с ACWICAXAX с INSAXCAXAX с CPEAXCAXAX с CFRIXCAXAX с MBXAX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с GIDGXGMGEX с MEGIGMGEX с CWGIX

Доходность на риск

CAXAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAXAX
Ранг доходности на риск CAXAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAXAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAXAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAXAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAXAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAXAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAXAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAXAXGMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.31

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.53

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.54

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

18.01

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAXAX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAXAX на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAXAX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAXAXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.31

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.25

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CAXAX и GMGEX

Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и GMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAXAXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-58.47%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.24%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-17.12%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-28.58%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

-34.98%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.48%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-16.75%

+12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.32%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CAXAX и GMGEX

Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) составляет 2.02%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAXAXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

4.01%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.91%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

12.66%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

14.81%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

16.06%

-2.23%

Сравнение комиссий CAXAX и GMGEX

CAXAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAXAX и GMGEX

Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности GMGEX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		5.95%6.53%8.29%2.38%0.00%1.75%1.78%4.67%9.90%2.88%1.57%1.18%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.93%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Часто задаваемые вопросы

CAXAX and GMGEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMGEX has higher volatility (4.01%) compared to CAXAX (2.02%). In terms of maximum drawdown, CAXAX dropped -32.50% vs GMGEX's -58.47%.

GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAXAX и GMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор