PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAXAX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAXAX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

CAXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CAXAX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAXAX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		4.65%22.46%7.62%10.71%-11.04%16.54%5.48%18.84%-3.19%11.45%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, CAXAX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

CAXAX

1 день
1.71%
1 месяц
-6.12%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.04%
1 год
22.90%
3 года*
12.64%
5 лет*
7.79%
10 лет*
9.25%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/MAP Global Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с CAXAX:
CAXAX с SCHDCAXAX с VOOCAXAX с ACWICAXAX с HIIFXCAXAX с MLXIXCAXAX с CFRIXCAXAX с FGIAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий CAXAX и GCCHX

CAXAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

CAXAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAXAX
Ранг доходности на риск CAXAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAXAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAXAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAXAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAXAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAXAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAXAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAXAXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.55

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.20

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

4.57

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

16.21

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAXAX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAXAX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCHX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAXAX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAXAXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.05

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.28

Корреляция

Корреляция между CAXAX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAXAX и GCCHX

Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		6.24%6.53%8.29%2.38%0.00%1.75%1.78%4.67%9.90%2.88%1.57%1.18%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAXAX и GCCHX

Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAXAXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-54.32%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-14.89%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-54.32%

+31.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-9.81%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-14.11%

+10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.20%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CAXAX и GCCHX

Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) составляет 4.54%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAXAXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

9.28%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

17.44%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

27.93%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

26.92%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

25.23%

-11.39%