PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с SNSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVAX с SNSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX).

CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SNSAX управляется SEI. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и SNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVAX и SNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-1.95%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		0.92%6.29%5.12%4.67%-3.55%2.35%2.72%6.25%-0.26%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у SNSAX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции CAVAX превзошли акции SNSAX по среднегодовой доходности: 11.10% против 2.84% соответственно.

CAVAX

1 день
0.79%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.23%
1 год
15.11%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.75%
10 лет*
11.10%

SNSAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.16%
3 года*
5.15%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SMQFX
Часто сравнивают с SNSAX:
SNSAX с SEATXSNSAX с CDSRXSNSAX с DFCFXSNSAX с ENIAXSNSAX с DLDFXSNSAX с DFAIXSNSAX с DHEIX

Сравнение комиссий CAVAX и SNSAX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SNSAX в 0.61%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund

Доходность на риск

CAVAX vs. SNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SNSAX
Ранг доходности на риск SNSAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c SNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXSNSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.90

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.33

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.63

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

11.05

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. SNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SNSAX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и SNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXSNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.90

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.07

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.11

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.15

-0.52

Корреляция

Корреляция между CAVAX и SNSAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и SNSAX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности SNSAX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.87%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		3.16%3.19%4.20%3.08%3.74%3.47%1.88%2.40%1.81%1.85%1.19%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и SNSAX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что больше максимальной просадки SNSAX в -12.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и SNSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAXSNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-12.22%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-1.96%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-6.87%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-6.87%

-29.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-0.91%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-1.84%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.47%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и SNSAX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAXSNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

0.75%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

1.30%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

2.72%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

2.79%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

2.57%

+14.82%