PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVAX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVAX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		5.04%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции CAVAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.01% против 8.44% соответственно.

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%

SGOIX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.15%
С начала года
5.04%
6 месяцев
10.73%
1 год
31.32%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.31%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SMQFX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий CAVAX и SGOIX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Доходность на риск

CAVAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.31

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.91

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.78

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

11.41

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.31

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.88

-0.25

Корреляция

Корреляция между CAVAX и SGOIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и SGOIX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности SGOIX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.05%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и SGOIX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-35.54%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.35%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-21.39%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-24.79%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-7.82%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.57%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.77%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и SGOIX

Текущая волатильность для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) составляет 5.19%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.61%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.89%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

13.67%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

11.77%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

11.37%

+6.02%