Сравнение CAVAX с SEHAX
CAVAX (SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund) and SEHAX (SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from SEI. Over the past 5 years, CAVAX returned 8.87%/yr vs 13.41%/yr for SEHAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CAVAX charges 0.86%/yr vs 0.32%/yr for SEHAX.
Доходность
Сравнение доходности CAVAX и SEHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAVAX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у SEHAX с доходностью 12.24%.
CAVAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 12.07%
SEHAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAVAX и SEHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVAX SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund | 9.03% | 15.45% | 16.72% | 21.33% | -18.51% | 20.57% | 17.33% | 26.63% | -10.53% |
SEHAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund | 12.24% | 17.99% | 24.97% | 21.99% | -15.84% | 32.78% | 13.16% | 28.09% | -5.81% |
Correlation
The correlation between CAVAX and SEHAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between CAVAX and SEHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVAX vs. SEHAX — Ранг доходности на риск
CAVAX
SEHAX
Сравнение CAVAX c SEHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAVAX | SEHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.68 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 17.01 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAVAX | SEHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.46 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CAVAX и SEHAX
Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, примерно равная максимальной просадке SEHAX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и SEHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAVAX | SEHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.55% | -35.77% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -7.74% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -17.69% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -35.77% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.77% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -9.02% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.67% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVAX и SEHAX
Текущая волатильность для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) составляет 2.97%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAVAX | SEHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.14% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.73% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 11.58% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 21.04% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 21.74% | -4.35% |
Сравнение комиссий CAVAX и SEHAX
CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SEHAX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVAX и SEHAX
Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SEHAX в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVAX SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund | 6.18% | 6.73% | 7.01% | 1.29% | 3.67% | 16.58% | 2.98% | 2.80% | 5.66% | 0.71% | 0.99% |
SEHAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund | 4.95% | 5.52% | 7.85% | 1.15% | 12.75% | 23.76% | 1.69% | 1.97% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CAVAX and SEHAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SEHAX has higher volatility (3.14%) compared to CAVAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, CAVAX dropped -36.55% vs SEHAX's -35.77%.
SEHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAVAX и SEHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор