Сравнение CAVAX с FRDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX).
CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CAVAX и FRDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAVAX и FRDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVAX SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund | -1.95% | 15.45% | 16.72% | 21.33% | -18.51% | 20.57% | 17.33% | 26.63% | -10.24% | 23.69% |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | -2.32% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CAVAX показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у FRDPX с доходностью -2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAVAX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции FRDPX немного отстают с 10.78%.
CAVAX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 11.10%
FRDPX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAVAX и FRDPX
CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FRDPX в 0.85%.
Доходность на риск
CAVAX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск
CAVAX
FRDPX
Сравнение CAVAX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAVAX | FRDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 4.76 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAVAX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CAVAX и FRDPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVAX и FRDPX
Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности FRDPX в 10.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVAX SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund | 6.87% | 6.73% | 7.01% | 1.29% | 3.67% | 16.58% | 2.98% | 2.80% | 5.66% | 0.71% | 0.99% | 0.00% |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 10.49% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок CAVAX и FRDPX
Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и FRDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAVAX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.55% | -51.57% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -7.34% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -21.07% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -34.89% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -4.90% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.84% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.31% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVAX и FRDPX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAVAX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.19% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 7.77% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 15.30% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 15.39% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.17% | +0.22% |