Сравнение CAVA с INTL
CAVA (CAVA Group Inc.) is a stock, while INTL (Main International ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Main Funds. Over the past year, CAVA returned -12.00% vs 27.41% for INTL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAVA и INTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAVA показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у INTL с доходностью 11.21%.
CAVA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 30.90%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTL
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAVA и INTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 21.54% | -47.97% | 162.45% | -1.83% |
INTL Main International ETF | 11.21% | 29.55% | 2.00% | 4.76% |
Correlation
The correlation between CAVA and INTL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVA vs. INTL — Ранг доходности на риск
CAVA
INTL
Сравнение CAVA c INTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Main International ETF (INTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAVA | INTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.39 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 9.45 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAVA | INTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.79 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.05 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CAVA и INTL
Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что больше максимальной просадки INTL в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и INTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAVA | INTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -14.48% | -56.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -11.51% | -41.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.72% | -1.27% | -51.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.99% | -2.88% | -27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.20% | 2.91% | +23.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVA и INTL
CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Main International ETF (INTL) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAVA | INTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 5.45% | +9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.52% | 13.08% | +28.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.28% | 15.35% | +41.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.24% | 15.50% | +43.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.24% | 15.50% | +43.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVA и INTL
CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTL Main International ETF | 2.31% | 2.57% | 2.71% | 2.86% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
CAVA and INTL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (15.29%) compared to INTL (5.45%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs INTL's -14.48%.
INTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAVA и INTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор