PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAUSX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAUSX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CAUSX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAUSX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		-0.46%6.38%-0.20%3.83%-7.74%-2.99%5.33%4.98%0.48%-0.34%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

CAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.25%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.15%
10 лет*
0.75%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с CAUSX:
CAUSX с QQQCAUSX с CFNTXCAUSX с SISEXCAUSX с NEXTXCAUSX с DEBTXCAUSX с EMSQXCAUSX с EQTIX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий CAUSX и FUAMX

CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

CAUSX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAUSX
Ранг доходности на риск CAUSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAUSX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAUSXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.79

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.18

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.43

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

4.04

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAUSX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAUSX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAUSX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAUSXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.22

+0.51

Корреляция

Корреляция между CAUSX и FUAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAUSX и FUAMX

Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		2.88%4.55%3.16%3.08%1.46%1.13%1.15%1.42%1.45%1.41%1.72%1.38%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAUSX и FUAMX

Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAUSXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.35%

-20.25%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-3.10%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-18.27%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-6.78%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-7.33%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.09%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CAUSX и FUAMX

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAUSXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.65%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.90%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

4.88%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

6.61%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

5.87%

-1.83%