Сравнение CATL.L с VLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Live Cattle (CATL.L) и Valero Energy Corporation (VLO).
CATL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Live Cattle. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CATL.L и VLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CATL.L и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATL.L WisdomTree Live Cattle | 7.06% | 30.08% | 17.70% | 10.29% | 1.56% | -0.70% | -19.53% | 0.24% | 1.47% | 6.97% |
VLO Valero Energy Corporation | 49.23% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CATL.L показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции CATL.L уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 4.39% против 18.91% соответственно.
CATL.L
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 4.39%
VLO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 12.35%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 45.80%
- 1 год
- 85.85%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATL.L vs. VLO — Ранг доходности на риск
CATL.L
VLO
Сравнение CATL.L c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Live Cattle (CATL.L) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATL.L | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.22 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.71 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.06 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 12.04 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATL.L | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.22 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.28 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CATL.L и VLO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATL.L и VLO
CATL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATL.L WisdomTree Live Cattle | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.90% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок CATL.L и VLO
Максимальная просадка CATL.L за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATL.L и VLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CATL.L | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -87.50% | +27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.78% | -21.65% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -41.22% | +25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -71.88% | +29.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -5.06% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -34.39% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 7.32% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATL.L и VLO
Текущая волатильность для WisdomTree Live Cattle (CATL.L) составляет 5.30%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что CATL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CATL.L | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 12.26% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 25.46% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 38.92% | -21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 36.65% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 40.18% | -14.08% |