Сравнение CATL.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Live Cattle (CATL.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CATL.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Live Cattle. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CATL.L или SPY.
Основные характеристики
| CATL.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.99% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 8.79% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 9.36% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.75% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.79% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 3.08 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.70% | 12.07% |
| Макс. просадка | -59.64% | -55.19% |
| Текущая просадка | -36.77% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между CATL.L и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CATL.L и SPY
С начала года, CATL.L показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции CATL.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.79% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CATL.L и SPY
CATL.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CATL.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Live Cattle (CATL.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATL.L и SPY
CATL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATL.L WisdomTree Live Cattle | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CATL.L и SPY
Максимальная просадка CATL.L за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATL.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CATL.L и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree Live Cattle (CATL.L) составляет 2.60%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что CATL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.