PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATL.L с AIGA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CATL.L с AIGA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Live Cattle (CATL.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L).

CATL.L и AIGA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Live Cattle. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. AIGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CATL.L и AIGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Live Cattle (CATL.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CATL.L и AIGA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CATL.L
WisdomTree Live Cattle		7.06%30.08%17.70%10.29%1.56%-0.70%-19.53%0.24%1.47%6.97%
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		5.22%-1.87%-6.84%-4.32%13.91%25.62%14.26%0.00%-10.92%-12.14%

Доходность по периодам

С начала года, CATL.L показывает доходность 7.06%, что значительно выше, чем у AIGA.L с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции CATL.L превзошли акции AIGA.L по среднегодовой доходности: 4.39% против 1.72% соответственно.

CATL.L

1 день
1.12%
1 месяц
7.20%
С начала года
7.06%
6 месяцев
6.18%
1 год
27.59%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.31%
10 лет*
4.39%

AIGA.L

1 день
-1.45%
1 месяц
3.83%
С начала года
5.22%
6 месяцев
6.57%
1 год
-1.02%
3 года*
-2.47%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Live Cattle

WisdomTree Agriculture

Часто сравнивают с CATL.L:
CATL.L с CORN.LCATL.L с WEAT.LCATL.L с SOYB.LCATL.L с SPYCATL.L с IBITCATL.L с VLOCATL.L с VOO
Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с DBAAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с SUGA.L

Сравнение комиссий CATL.L и AIGA.L

И CATL.L, и AIGA.L имеют комиссию равную 0.49%.

CATL.L
WisdomTree Live Cattle
AIGA.L
WisdomTree Agriculture

Доходность на риск

CATL.L vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATL.L
Ранг доходности на риск CATL.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATL.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATL.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATL.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATL.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATL.L c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Live Cattle (CATL.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATL.LAIGA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

-0.08

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

-0.03

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.10

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

-0.18

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATL.L vs. AIGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATL.L на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AIGA.L равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATL.L и AIGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATL.LAIGA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.08

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.26

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.03

-0.07

Корреляция

Корреляция между CATL.L и AIGA.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATL.L и AIGA.L

Ни CATL.L, ни AIGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CATL.L и AIGA.L

Максимальная просадка CATL.L за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки AIGA.L в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATL.L и AIGA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CATL.LAIGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-68.40%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-10.24%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-28.58%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-45.85%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-42.33%

+32.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-39.50%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

5.85%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CATL.L и AIGA.L

WisdomTree Live Cattle (CATL.L) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с WisdomTree Agriculture (AIGA.L) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что CATL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CATL.LAIGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.43%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

8.47%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

12.61%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.98%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

15.68%

+10.42%