PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATH с IUVF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CATH с IUVF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L).

CATH и IUVF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. IUVF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CATH и IUVF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CATH и IUVF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		-4.28%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-5.80%22.83%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		5.57%33.27%6.43%13.99%-14.83%30.10%-1.42%26.49%-12.01%20.87%
Разные валюты инструментов

CATH торгуется в USD, в то время как IUVF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у IUVF.L с доходностью 5.57%.

CATH

1 день
0.72%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-2.54%
1 год
17.10%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—

IUVF.L

1 день
3.66%
1 месяц
-2.53%
С начала года
5.57%
6 месяцев
16.16%
1 год
38.57%
3 года*
18.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с EPOLCATH с JUSTCATH с VTICATH с FXAIX
Часто сравнивают с IUVF.L:
IUVF.L с VTVIUVF.L с VLUEIUVF.L с VIVAXIUVF.L с EWSP.LIUVF.L с JREG.LIUVF.L с JREU.LIUVF.L с URTH

Сравнение комиссий CATH и IUVF.L

CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IUVF.L в 0.20%.

CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Доходность на риск

CATH vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATHIUVF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.15

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.86

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.09

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

16.96

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATH vs. IUVF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IUVF.L равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и IUVF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATHIUVF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.15

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.64

+0.08

Корреляция

Корреляция между CATH и IUVF.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и IUVF.L

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.87%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CATH и IUVF.L

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки IUVF.L в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и IUVF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CATHIUVF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-31.83%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.95%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-20.13%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-2.90%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.77%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.93%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и IUVF.L

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 5.42%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CATHIUVF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.15%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

10.77%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

17.87%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.09%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

19.39%

-0.77%