PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с ASIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с ASIC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, CAT returned 154.99% vs -13.46% for ASIC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CAT и ASIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у ASIC с доходностью -1.14%.

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
0.92%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
154.99%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%

ASIC

1 день
-1.19%
1 месяц
7.23%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
2.72%
1 год
-13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и ASIC

2026 (YTD)2025
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.81%
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		-1.14%-11.16%

Correlation

The correlation between CAT and ASIC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$424.14B

ASIC:

$1.03B

EPS

CAT:

$20.07

ASIC:

$1.95

Коэффициент P/E

CAT:

45.37

ASIC:

10.66

Коэффициент PEG

CAT:

3.00

ASIC:

0.05

Коэффициент P/S

CAT:

6.04

ASIC:

2.06

Коэффициент P/B

CAT:

22.73

ASIC:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

ASIC:

$470.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

ASIC:

$257.61M

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

ASIC:

$120.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Ategrity Specialty Holdings LLC

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с ASIC:
ASIC с ISTRASIC с VOOASIC с AUPHASIC с HONASIC с JNJASIC с AMGNASIC с ADEA

Доходность на риск

CAT vs. ASIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ASIC
Ранг доходности на риск ASIC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c ASIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATASICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
-0.28

+4.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
-0.12

+5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.99

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.24

-0.44

+11.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.80

-0.79

+37.59

CAT vs. ASIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа ASIC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и ASIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAT и ASIC

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки ASIC в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и ASIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATASICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-33.63%

-39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-30.77%

+16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-15.84%

+12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-18.99%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

17.98%

-13.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и ASIC

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATASICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

9.65%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

33.68%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.19%

47.68%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

47.79%

-17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

47.79%

-16.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и ASIC

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как ASIC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и ASIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Ategrity Specialty Holdings LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
17.42B
128.96M
(CAT) Общая выручка
(ASIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и ASIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Ategrity Specialty Holdings LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
35.1%
52.0%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

ASIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

ASIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

ASIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and ASIC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (13.16%) compared to ASIC (9.65%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs ASIC's -33.63%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и ASIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор