Сравнение CASH с SGOV
CASH (Meta Financial Group, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, CASH returned 8.27%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CASH и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASH показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.51%.
CASH
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 17.04%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CASH и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH Meta Financial Group, Inc. | 9.55% | -3.25% | 39.47% | 23.45% | -27.48% | 63.82% | 100.96% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.51% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between CASH and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CASH
SGOV
Сравнение CASH c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Financial Group, Inc. (CASH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CASH | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 195.55 | -194.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 398.20 | -398.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 4,462.00 | -4,462.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CASH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 20.28 | -20.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 14.73 | -14.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 12.48 | -12.18 |
Просадки
Сравнение просадок CASH и SGOV
Максимальная просадка CASH за все время составила -83.66%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.66% | -0.03% | -83.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -0.01% | -22.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -0.01% | -25.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.84% | -0.03% | -50.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.21% | 0.00% | -22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -0.00% | -22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 0.00% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH и SGOV
Meta Financial Group, Inc. (CASH) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 0.05% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 0.13% | +22.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 0.20% | +28.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 0.24% | +33.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 0.24% | +41.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH и SGOV
Дивидендная доходность CASH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH Meta Financial Group, Inc. | 0.26% | 0.28% | 0.27% | 0.38% | 0.46% | 0.34% | 0.55% | 0.55% | 0.96% | 0.56% | 0.51% | 1.13% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CASH and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASH has higher volatility (8.13%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, CASH dropped -83.66% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CASH и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор