PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAS с PCCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAS с PCCE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and PCCE (Polen Capital China Growth ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAS charges 0.88%/yr vs 1.00%/yr for PCCE.

Доходность

Сравнение доходности CAS и PCCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Polen Capital China Growth ETF (PCCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CAS

1 день
-3.09%
1 месяц
-7.28%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCCE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-9.03%
С начала года
-5.00%
1 год
-0.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAS и PCCE

2026 (YTD)
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		-7.21%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-4.37%

Correlation

The correlation between CAS and PCCE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.76

Сравнение распределения секторов CAS и PCCE

Секторы
CAS
PCCE

Финансовые услуги

40.5%
19.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

20.1%

Потребительский циклический сектор

-

17.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

13.7%

Недвижимость

-

8.7%

Технологии

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CAS
40.5%
PCCE
19.9%

Сырьевые материалы

CAS

-

PCCE
1.8%

Коммуникационные услуги

CAS

-

PCCE
20.1%

Потребительский циклический сектор

CAS

-

PCCE
17.3%

Потребительский защитный сектор

CAS

-

PCCE
4.3%

Энергетика

CAS

-

PCCE

-

Здравоохранение

CAS

-

PCCE
8.0%

Промышленность

CAS

-

PCCE
13.7%

Недвижимость

CAS

-

PCCE
8.7%

Технологии

CAS

-

PCCE
6.1%

Коммунальные услуги

CAS

-

PCCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

Polen Capital China Growth ETF

Часто сравнивают с CAS:
CAS с DRGNCAS с CNYACAS с ASHRCAS с RSBYCAS с FCACAS с KSTRCAS с NBCE
Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с NBCEPCCE с KJDPCCE с ASHRPCCE с CXSEPCCE с CNXTPCCE с FCA

Доходность на риск

CAS vs. PCCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAS c PCCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Polen Capital China Growth ETF (PCCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASPCCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.01

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.11

—

CAS vs. PCCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAS и PCCE

Максимальная просадка CAS за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки PCCE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и PCCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASPCCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-26.38%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-13.31%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-10.11%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAS и PCCE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASPCCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.80%

19.75%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

26.02%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

26.02%

+6.78%

Сравнение комиссий CAS и PCCE

CAS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PCCE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAS и PCCE

Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PCCE в 2.41%

ПозицияTTM20252024
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		0.38%0.00%0.00%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.41%2.29%1.95%

Часто задаваемые вопросы

CAS and PCCE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

PCCE has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.38% for CAS.

They also come from different issuers: Simplify and Polen. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 1.00% for PCCE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAS и PCCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор