Сравнение CAS с NRGU
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). CAS is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. CAS charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности CAS и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и NRGU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -7.21% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 11.61% |
Correlation
The correlation between CAS and NRGU is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.45 |
Сравнение распределения секторов CAS и NRGU
Секторы
CAS
NRGU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CAS
NRGU
-
Сырьевые материалы
CAS
-
NRGU
-
Коммуникационные услуги
CAS
-
NRGU
-
Потребительский циклический сектор
CAS
-
NRGU
-
Потребительский защитный сектор
CAS
-
NRGU
-
Энергетика
CAS
-
NRGU
Здравоохранение
CAS
-
NRGU
-
Промышленность
CAS
-
NRGU
-
Недвижимость
CAS
-
NRGU
-
Технологии
CAS
-
NRGU
-
Коммунальные услуги
CAS
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. NRGU — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRGU
Сравнение CAS c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и NRGU
Максимальная просадка CAS за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -57.50% | +46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -24.81% | +14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -26.06% | +22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 76.98% | -44.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 89.07% | -56.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 89.07% | -56.27% |
Сравнение комиссий CAS и NRGU
CAS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и NRGU
Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.38% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and NRGU have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
CAS has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for NRGU.
CAS is categorized as China Equities, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Simplify and BMO. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для CAS и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор