PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CARZ с XLYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с XLYI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. CARZ is passively managed, while XLYI is actively managed. Over the past year, CARZ returned 70.58% vs 9.60% for XLYI. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XLYI.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и XLYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 36.59%, что значительно выше, чем у XLYI с доходностью 1.83%.

CARZ

1 день
-1.08%
1 месяц
-6.46%
6 месяцев
27.54%
С начала года
36.59%
1 год
70.58%
3 года*
25.34%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.49%
Всё время*
10.44%

XLYI

1 день
0.42%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
0.49%
С начала года
1.83%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CARZ

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
$471.15K$453.07K$495.89K

XLYI

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF
$85.68K$62.73K$60.27K

Сравнение доходности по годам CARZ и XLYI

2026 (YTD)2025
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		36.59%21.70%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.83%5.63%

Correlation

The correlation between CARZ and XLYI is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.57

The correlation between CARZ and XLYI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CARZ и XLYI

Секторы
CARZ
XLYI

Технологии

69.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

16.3%
99.0%

Промышленность

6.4%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
69.1%
XLYI
1.0%

Потребительский циклический сектор

CARZ
16.3%
XLYI
99.0%

Промышленность

CARZ
6.4%
XLYI

-

Сырьевые материалы

CARZ
4.2%
XLYI

-

Коммуникационные услуги

CARZ
4.1%
XLYI

-

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

XLYI

-

Энергетика

CARZ

-

XLYI

-

Финансовые услуги

CARZ

-

XLYI
99.8%

Здравоохранение

CARZ

-

XLYI

-

Недвижимость

CARZ

-

XLYI

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

XLYI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с IEDIXLYI с TMHXLYI с TRUDXLYI с VCARXLYI с SPYXLYI с BILXLYI с GOOY

Доходность на риск

CARZ vs. XLYI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLYI
Ранг доходности на риск XLYI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CARZ c XLYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARZXLYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.59

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.92

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

0.78

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

2.22

+9.53

CARZ vs. XLYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа XLYI равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и XLYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARZ и XLYI

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и XLYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZXLYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-12.32%

-38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-12.32%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-1.80%

-11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-3.28%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

4.33%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и XLYI

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZXLYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

6.57%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

13.03%

+14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

16.25%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

16.31%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

16.31%

+10.48%

Сравнение комиссий CARZ и XLYI

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLYI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и XLYI

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XLYI в 15.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.28%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		15.66%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and XLYI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (11.11%) compared to XLYI (6.57%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs XLYI's -12.32%.

On 1-year performance, CARZ leads with 70.58% vs 9.60% for XLYI. On fees, XLYI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLYI has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARZ has performed better with a 70.58% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLYI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

XLYI has the higher dividend yield at 15.66%, compared with 1.28% for CARZ.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.35% for XLYI.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и XLYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор