PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CARZ с XLYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с XLYI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. CARZ is passively managed, while XLYI is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XLYI.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и XLYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 33.71%, что значительно выше, чем у XLYI с доходностью 0.07%.

CARZ

1 день
-3.33%
1 месяц
-10.33%
6 месяцев
23.69%
С начала года
33.71%
1 год
65.95%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.56%

XLYI

1 день
0.19%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
-2.48%
С начала года
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и XLYI

2026 (YTD)2025
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		33.71%21.70%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		0.07%5.63%

Correlation

The correlation between CARZ and XLYI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов CARZ и XLYI

Секторы
CARZ
XLYI

Технологии

34.3%

-

Потребительский циклический сектор

21.9%

-

Промышленность

8.6%

-

Сырьевые материалы

6.7%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
34.3%
XLYI

-

Потребительский циклический сектор

CARZ
21.9%
XLYI

-

Промышленность

CARZ
8.6%
XLYI

-

Сырьевые материалы

CARZ
6.7%
XLYI

-

Коммуникационные услуги

CARZ
1.9%
XLYI

-

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

XLYI

-

Энергетика

CARZ

-

XLYI

-

Финансовые услуги

CARZ

-

XLYI
99.2%

Здравоохранение

CARZ

-

XLYI

-

Недвижимость

CARZ

-

XLYI

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

XLYI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с SPYXLYI с GOOYXLYI с AMDWXLYI с BILXLYI с SPYDXLYI с GLDXLYI с SPIN

Доходность на риск

CARZ vs. XLYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLYI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c XLYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARZXLYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

—

—

CARZ vs. XLYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARZ и XLYI

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и XLYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZXLYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-12.32%

-38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.43%

-3.50%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-3.15%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и XLYI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZXLYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

15.65%

+15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

15.65%

+13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

15.65%

+11.00%

Сравнение комиссий CARZ и XLYI

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLYI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и XLYI

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности XLYI в 14.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.31%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.74%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and XLYI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLYI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLYI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 1.31% for CARZ.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.35% for XLYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и XLYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор