Сравнение CARZ с GXPD
CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - CARZ tracks the NASDAQ OMX Global Automobile (TR) while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 57.52%, что значительно выше, чем у GXPD с доходностью -0.87%.
CARZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 19.08%
- С начала года
- 57.52%
- 6 месяцев
- 60.74%
- 1 год
- 116.25%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 16.49%
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARZ и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 57.52% | 21.00% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
Correlation
The correlation between CARZ and GXPD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARZ vs. GXPD — Ранг доходности на риск
CARZ
GXPD
Сравнение CARZ c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и GXPD
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARZ | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -16.61% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -5.48% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -4.27% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARZ | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 20.01% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.11% | 20.01% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 20.01% | +6.26% |
Сравнение комиссий CARZ и GXPD
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и GXPD
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности GXPD в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.35% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARZ and GXPD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.
CARZ has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.19% for GXPD.
CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для CARZ и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор