PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARY с VUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CARY и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и VUSB


2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF
0.97%7.54%-0.74%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
0.59%5.20%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 0.59%.


CARY

1 день
0.36%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VUSB

1 день
0.09%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.48%
3 года*
5.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak Income ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Сравнение комиссий CARY и VUSB

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%.


Доходность на риск

CARY vs. VUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9797
Ранг коэф-та Мартина

VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARYVUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

5.84

-2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.52

9.33

-4.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

2.86

-1.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.08

9.75

-4.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

50.27

-31.22

CARY vs. VUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.09, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 5.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARYVUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

5.84

-2.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

4.00

-1.18

Корреляция

Корреляция между CARY и VUSB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и VUSB

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VUSB в 4.53%


TTM20252024202320222021
CARY
Angel Oak Income ETF
6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
4.53%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CARY и VUSB

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и VUSB.


Загрузка...

Показатели просадок


CARYVUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-1.79%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-0.46%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.12%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.28%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.09%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и VUSB

Angel Oak Income ETF (CARY) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CARY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CARYVUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.37%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

0.49%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

0.77%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

0.83%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

0.83%

+1.35%