Сравнение CARU с QTAP
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. CARU is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 25.33% for QTAP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности CARU и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.58% | 19.36% | 17.34% | 8.23% |
Correlation
The correlation between CARU and QTAP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between CARU and QTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. QTAP — Ранг доходности на риск
CARU
QTAP
Сравнение CARU c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.21 | -1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 15.04 | -15.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 79.40 | -79.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 4.57 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.75 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и QTAP
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -29.44% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -1.69% | -49.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -0.18% | -38.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -5.03% | -30.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 0.32% | +23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и QTAP
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 1.30% | +21.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 3.98% | +46.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 5.56% | +62.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 18.88% | +61.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 18.77% | +61.45% |
Сравнение комиссий CARU и QTAP
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и QTAP
Ни CARU, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and QTAP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (22.69%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 25.33% vs -12.69% for CARU. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 25.33% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
CARU and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор