Сравнение CARU с QTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).
CARU и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CARU и QTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 3.02% | 19.36% | 17.34% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и QTAP
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Доходность на риск
CARU vs. QTAP — Ранг доходности на риск
CARU
QTAP
Сравнение CARU c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.29 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.05 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.50 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.81 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 12.95 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.29 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.64 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между CARU и QTAP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и QTAP
Ни CARU, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CARU и QTAP
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и QTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -29.44% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -12.04% | -38.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | 0.00% | -46.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -5.21% | -30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 1.68% | +17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и QTAP
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 1.88% | +23.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 3.23% | +49.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 16.38% | +65.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 19.03% | +61.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 19.03% | +61.64% |