Сравнение CARU с QTAP
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. CARU is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past year, CARU returned -16.37% vs 21.83% for QTAP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности CARU и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.22%.
CARU
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -31.25% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.22% | 19.36% | 17.34% | 8.38% |
Correlation
The correlation between CARU and QTAP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between CARU and QTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. QTAP — Ранг доходности на риск
CARU
QTAP
Сравнение CARU c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.91 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 8.80 | -9.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 48.87 | -49.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и QTAP
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -29.44% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -2.49% | -48.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.71% | -1.36% | -44.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -4.99% | -31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | 0.45% | +25.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и QTAP
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 3.01% | +20.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 4.94% | +47.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 6.05% | +63.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 18.92% | +61.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 18.70% | +61.62% |
Сравнение комиссий CARU и QTAP
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и QTAP
Ни CARU, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and QTAP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (23.23%) compared to QTAP (3.01%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 21.83% vs -16.37% for CARU. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 21.83% return vs -16.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
CARU and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор