PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAREX с GQFPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAREX (Domini Sustainable Solutions Fund) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, CAREX returned 17.82%/yr vs 14.32%/yr for GQFPX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAREX charges 1.40%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.

Доходность

Сравнение доходности CAREX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAREX показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у GQFPX с доходностью 7.65%.

CAREX

1 день
-0.65%
1 месяц
6.44%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.73%
1 год
32.98%
3 года*
17.82%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—

GQFPX

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.67%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.70%
1 год
15.46%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAREX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		19.65%13.67%10.05%13.16%-27.19%-3.00%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		7.65%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Correlation

The correlation between CAREX and GQFPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between CAREX and GQFPX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSBFXCAREX с DSEFXCAREX с CAEIXCAREX с ARTHXCAREX с CSUAXCAREX с FMIEX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с ETOGQFPX с GQRPXGQFPX с GQEPXGQFPX с PORTXGQFPX с GQGIX

Доходность на риск

CAREX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXGQFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.54

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.18

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.79

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

7.90

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа GQFPX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.54

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CAREX и GQFPX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и GQFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAREXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-16.95%

-26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-5.24%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-10.57%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.95%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-3.01%

-17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.85%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и GQFPX

Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что CAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAREXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.32%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

7.71%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

9.52%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

12.83%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

12.83%

+8.23%

Сравнение комиссий CAREX и GQFPX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и GQFPX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		5.93%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAREX and GQFPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAREX has higher volatility (5.52%) compared to GQFPX (3.32%). In terms of maximum drawdown, CAREX dropped -43.11% vs GQFPX's -16.95%.

CAREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAREX и GQFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор