PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAREX с GMGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAREX (Domini Sustainable Solutions Fund) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, CAREX returned 5.05%/yr vs 9.85%/yr for GMGEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAREX charges 1.40%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.

Доходность

Сравнение доходности CAREX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAREX показывает доходность 19.65%, а GMGEX немного ниже – 19.27%.

CAREX

1 день
-0.65%
1 месяц
6.44%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.73%
1 год
32.98%
3 года*
17.82%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—

GMGEX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.86%
С начала года
19.27%
6 месяцев
21.08%
1 год
41.55%
3 года*
21.78%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAREX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		19.65%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		19.27%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%49.77%

Correlation

The correlation between CAREX and GMGEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г.

0.77

The correlation between CAREX and GMGEX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSBFXCAREX с DSEFXCAREX с CAEIXCAREX с ARTHXCAREX с CSUAXCAREX с FMIEX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с GIDGXGMGEX с CWGIXGMGEX с PORTX

Доходность на риск

CAREX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXGMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.31

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
4.53

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.54

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

18.01

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.31

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.67

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.25

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CAREX и GMGEX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и GMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAREXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-58.47%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.24%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-17.12%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-28.58%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.48%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-16.75%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.32%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и GMGEX

Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что CAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAREXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.01%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

9.91%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

12.66%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

14.81%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

16.06%

+5.00%

Сравнение комиссий CAREX и GMGEX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и GMGEX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.93%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Часто задаваемые вопросы

CAREX and GMGEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAREX has higher volatility (5.52%) compared to GMGEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, CAREX dropped -43.11% vs GMGEX's -58.47%.

GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAREX и GMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор