PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAREX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

CAREX управляется Domini. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CAREX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAREX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		2.84%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%109.87%

Доходность по периодам

С начала года, CAREX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

CAREX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.54%
1 год
22.08%
3 года*
10.94%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSBFXCAREX с DSEFXCAREX с FGIAXCAREX с ARTHXCAREX с CAEIXCAREX с CSUAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий CAREX и GCCHX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

CAREX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.55

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.20

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

4.57

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

16.21

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.55

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между CAREX и GCCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и GCCHX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM202520242023202220212020201920182017
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок CAREX и GCCHX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAREXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-54.32%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.89%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-54.32%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-9.81%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-14.11%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.20%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и GCCHX

Текущая волатильность для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) составляет 7.70%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CAREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAREXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

9.28%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

17.44%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

27.93%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

26.92%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

25.23%

-4.12%