Сравнение CARD с ORCS
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while ORCS is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CARD charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности CARD и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -23.00% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between CARD and ORCS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. ORCS — Ранг доходности на риск
CARD
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CARD c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и ORCS
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -50.25% | -43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -5.29% | -88.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -16.25% | -52.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 59.95% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 59.95% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 59.95% | +20.37% |
Сравнение комиссий CARD и ORCS
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и ORCS
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and ORCS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для CARD и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор