Сравнение CARD с NFXS
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs 43.26% for NFXS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CARD charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности CARD и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 11.23%.
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -38.53% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.23% | -8.56% | -21.19% |
Correlation
The correlation between CARD and NFXS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.22 |
The correlation between CARD and NFXS shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. NFXS — Ранг доходности на риск
CARD
NFXS
Сравнение CARD c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.39 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.81 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.31 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.36 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и NFXS
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -50.37% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -31.31% | -18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -21.98% | -70.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.13% | -32.39% | -35.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 11.39% | +22.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и NFXS
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.80% | 7.23% | +15.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.05% | 26.37% | +23.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 33.13% | +35.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.53% | 34.68% | +45.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 34.68% | +45.85% |
Сравнение комиссий CARD и NFXS
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и NFXS
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and NFXS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to NFXS (7.23%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 43.26% vs -35.78% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 43.26% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор