PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPR с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPR с SPSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) is a stock, while SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Over the past 10 years, CAPR returned -1.55%/yr vs 2.63%/yr for SPSB. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CAPR и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPR показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции CAPR уступали акциям SPSB по среднегодовой доходности: -1.55% против 2.63% соответственно.

CAPR

1 день
1.10%
1 месяц
-17.49%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-7.74%
1 год
147.89%
3 года*
82.46%
5 лет*
48.25%
10 лет*
-1.55%

SPSB

1 день
-0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.29%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPR и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		-4.23%109.13%182.21%26.68%31.74%-14.58%167.97%-68.78%-74.05%-40.60%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.84%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Correlation

The correlation between CAPR and SPSB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2009 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capricor Therapeutics, Inc.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CAPR:
CAPR с SPYCAPR с SRRKCAPR с OMERCAPR с CDCAPR с SOGPCAPR с MLTXCAPR с CCCC
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Доходность на риск

CAPR vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPR
Ранг доходности на риск CAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPR c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPRSPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
3.25

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
5.36

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.72

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.94

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

22.90

-18.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPR vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPR на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPR и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPRSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

3.25

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.36

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.86

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.87

-0.95

Просадки

Сравнение просадок CAPR и SPSB

Максимальная просадка CAPR за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPR и SPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPRSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-11.75%

-88.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.67%

-0.87%

-66.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.08%

-0.87%

-78.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.08%

-5.96%

-73.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.02%

-11.75%

-86.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.15%

-0.14%

-99.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.24%

-0.54%

-89.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.87%

0.19%

+35.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPR и SPSB

Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPRSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

0.35%

+18.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

163.76%

0.94%

+162.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

384.80%

1.33%

+383.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

190.11%

1.98%

+188.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

179.88%

3.06%

+176.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPR и SPSB

CAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.41%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Часто задаваемые вопросы

CAPR and SPSB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPR has higher volatility (18.51%) compared to SPSB (0.35%). In terms of maximum drawdown, CAPR dropped -99.97% vs SPSB's -11.75%.

SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPR и SPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор